Forecasting DAX Volatility: A Comparison of Time Series Models and Implied Volatilities
- Publikations-Art
- Dissertation
- Autoren
- Harald Weiß
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Verlag
- Universität Hohenheim , Universität Hohenheim
Beteiligte Einrichtungen
- Fg. Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung
- Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Institut für Volkswirtschaftslehre