Gute Prognosen für Ordnung im Chaos [16.02.22]
Mit der Frage, wie Zusammenhänge in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung mit wenigen Modellannahmen beschrieben werden können, beschäftigt sich ein Schwergewicht der Forschung, das Prof. Dr. Thomas Dimpfl mit an die Universität Hohenheim gebracht hat. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt mit Personal- und Sachmitteln in Höhe von rund 190.000 Euro.
In der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung geht es oftmals darum, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Akteuren zu beschreiben, um darauf aufbauend Prognosen zu entwickeln, beispielsweise, wenn es um die Vorhersage geht, wie Finanzmärkte kurzfristig auf neue Informationen reagieren. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, die – zumindest teilweise – miteinander zusammenhängen. Um gute Prognosen treffen zu können, muss deshalb eine Vielzahl von Daten berücksichtigt, erfasst, klassifiziert und durch Annahmen ergänzt werden.
Ziel des Projektes „Robuste Schätzung von zeitvariierenden Momenten, Transinformation und Transferentropie mittels Dichteprognosen aus der Quantilsregression“ unter Leitung von Prof. Dr. Dimpfl ist es, bestehende Berechnungsmethoden zu verbessern, so dass weniger Annahmen getroffen werden müssen, aber auch insgesamt weniger Daten benötigt werden. Das ist vor allem für Anwendungen in der Makroökonomik hilfreich. Insbesondere soll die Einteilung der Daten in Klassen wegfallen, die zu verzerrten Ergebnissen führen kann.
„Wissenschaft sucht Ordnung im Chaos“, sagt Prof. Dr. Dimpfl. Um den Wissensstand über das Chaos zu beschreiben, bediene sich die Physik gerne des Konzepts der Entropie, einem „Maß der Unkenntnis“. Mittels Transfer-Entropie lasse sich die Frage beantworten, ob die Kenntnis über den Zustand von X von heute helfe, das Chaos in Y von morgen zu beschreiben, also eine Prognose von Y zu verbessern. Diese Maße effizient und ohne restriktive Annahmen zu berechnen, sei das Ziel des Forschungsprojekts.
„Wir greifen dazu zunächst auf ein Konzept zurück, das unseren Studierenden aus der ersten Vorlesung zu Statistik bekannt ist: Gemeinsame Häufigkeiten können durch bedingte und unbedingte Häufigkeiten ausgedrückt werden. Dieser Umstand ermöglicht die effiziente Schätzung der bedingten Häufigkeiten und damit der Transfer-Entropie mittels Quantilsregressionen“, beschreibt Prof. Dr. Dimpfl den wissenschaftlichen Ansatz.
Die Eckdaten des Projekts:
- Projekttitel: Robuste Schätzung von zeitvariierenden Momenten, Transinformation und Transferentropie mittels Dichteprognosen aus der Quantilsregression
- Fördersumme: 188.494 Euro
- Förderinstitution: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Projektdauer: 1.4.20 – 30.6.2024
Kontakt
Prof. Dr. Thomas Dimpfl, Universität Hohenheim, Fachgebiet Wirtschaftsmathematik und Datenwissenschaften, +49 (0)711 459 22636 , thomas.dimpfl@uni-hohenheim.de
Schwergewichte der Forschung
Als „Schwergewichte der Forschung“ gelten herausragende Forschungsprojekte mit einem finanziellen Volumen von mindestens 350.000 Euro bei den Experimental- bzw. 150.000 Euro bei den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften.
